Сравнение IDV с WBIG
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. IDV is passively managed, while WBIG is actively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.46%/yr vs 4.42%/yr for WBIG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDV charges 0.49%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности IDV и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 10.46% против 4.42% соответственно.
IDV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 4.99%
WBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 2.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.01M | $32.79M | $39.75M | |
| $402.87K | $633.17K | $282.27K |
Сравнение доходности по годам IDV и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 15.85% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 13.95% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Correlation
The correlation between IDV and WBIG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between IDV and WBIG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. WBIG — Ранг доходности на риск
IDV
WBIG
Сравнение IDV c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.43 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 14.14 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и WBIG
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -25.32% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -5.06% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -20.20% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -25.32% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -25.32% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.20% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.80% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.58% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и WBIG
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 2.76%, в то время как у WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.08% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 10.08% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.98% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 11.58% | +6.04% |
Сравнение комиссий IDV и WBIG
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и WBIG
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности WBIG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.13% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.97% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and WBIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIG has higher volatility (3.13%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs WBIG's -25.32%.
On 10-year performance, IDV leads with 10.46% vs 4.42% for WBIG. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.46% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.97% for WBIG.
They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 1.14% for WBIG.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDV и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор