PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 11.97%/yr vs 16.24%/yr for UFO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности IDV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%11.44%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between IDV and UFO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.56

The correlation between IDV and UFO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и UFO

Секторы
IDV
UFO

Финансовые услуги

30.1%

-

Энергетика

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
30.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.7%
47.2%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%
22.0%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.1%
UFO

-

Энергетика

IDV
15.6%
UFO

-

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
UFO

-

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
UFO

-

Промышленность

IDV
6.7%
UFO
47.2%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
UFO

-

Недвижимость

IDV
2.4%
UFO

-

Технологии

IDV
0.9%
UFO
22.0%

Здравоохранение

IDV

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

IDV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.66

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.00

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.35

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

20.55

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IDV и UFO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-50.33%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-21.95%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-25.91%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-50.33%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-12.48%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-21.81%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.77%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и UFO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.08%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

16.68%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

31.33%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

38.15%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

29.94%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

30.76%

-12.82%

Сравнение комиссий IDV и UFO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и UFO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and UFO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 11.97% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.28% for UFO.

IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор