PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и UFO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%11.44%
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

Procure Space ETF

Сравнение комиссий IDV и UFO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.


Доходность на риск

IDV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.59

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

5.04

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

16.53

+1.99

IDV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между IDV и UFO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и UFO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности UFO в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDV и UFO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и UFO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-50.33%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-21.95%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-50.33%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.93%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-22.29%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.69%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и UFO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.18%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

28.74%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

37.01%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

28.84%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

30.21%

-12.25%