Сравнение IDV с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO).
IDV и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 11.44% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и UFO
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
IDV vs. UFO — Ранг доходности на риск
IDV
UFO
Сравнение IDV c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 3.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.59 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 5.04 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 16.53 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDV и UFO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и UFO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и UFO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -50.33% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -21.95% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -50.33% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -3.93% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -22.29% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.69% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и UFO
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.18% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 28.74% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 37.01% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 28.84% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 30.21% | -12.25% |