PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. IDV is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, IDV returned 32.40% vs 32.48% for KNO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDV charges 0.49%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности IDV и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

Сравнение доходности по годам IDV и KNO

2026 (YTD)20252024
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%-1.80%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between IDV and KNO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between IDV and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и KNO

Секторы
IDV
KNO

Финансовые услуги

33.3%
1.8%

Энергетика

13.9%
4.2%

Коммунальные услуги

12.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.3%

Промышленность

6.4%
22.9%

Сырьевые материалы

5.7%
6.5%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Технологии

0.8%
38.5%

Здравоохранение

-

13.6%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
KNO
1.8%

Энергетика

IDV
13.9%
KNO
4.2%

Коммунальные услуги

IDV
12.1%
KNO
1.5%

Коммуникационные услуги

IDV
9.5%
KNO
1.2%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
KNO
5.8%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.6%
KNO
3.3%

Промышленность

IDV
6.4%
KNO
22.9%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
KNO
6.5%

Недвижимость

IDV
2.0%
KNO
0.8%

Технологии

IDV
0.8%
KNO
38.5%

Здравоохранение

IDV

-

KNO
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

IDV vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDV c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.81

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.56

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.80

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

10.14

+1.71

IDV vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа KNO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и KNO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-15.50%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.67%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.08%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-2.99%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.21%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и KNO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 2.76%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.14%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

16.18%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

18.00%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.41%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.41%

+0.21%

Сравнение комиссий IDV и KNO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и KNO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and KNO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 32.40% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 32.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: iShares and AXS. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.84% for KNO.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор