Сравнение IDV с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
IDV и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IDV и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 6.06% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и INFL
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
IDV vs. INFL — Ранг доходности на риск
IDV
INFL
Сравнение IDV c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.46 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.93 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.25 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 9.54 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.46 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IDV и INFL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и INFL
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и INFL
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -21.30% | -48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.89% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -21.30% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.75% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -5.14% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.04% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и INFL
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.05% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.53% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 19.55% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.69% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.78% | +0.18% |