PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUP.L с AREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUP.L с AREG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and AREG.L (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds. IDUP.L is passively managed, while AREG.L is actively managed. Over the past 3 years, IDUP.L returned 10.24%/yr vs -2.43%/yr for AREG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и AREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUP.L торгуется в USD, в то время как AREG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у AREG.L с доходностью 9.19%.

IDUP.L

1 день
2.12%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.50%
1 год
20.99%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
4.33%

AREG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
6.86%
С начала года
9.19%
1 год
13.41%
3 года*
-2.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и AREG.L

2026 (YTD)202520242023
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		18.50%2.23%4.73%5.71%
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		9.19%8.05%-22.83%11.38%

Correlation

The correlation between IDUP.L and AREG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

0.73

The correlation between IDUP.L and AREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L
Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с GLRA.LAREG.L с XDER.LAREG.L с WNEW.LAREG.L с IASP.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IWDP.L

Доходность на риск

IDUP.L vs. AREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c AREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUP.LAREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.00

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
96.27

-93.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

51.70

-50.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.14

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

0.59

+7.16

IDUP.L vs. AREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AREG.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и AREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и AREG.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки AREG.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и AREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUP.LAREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-99.18%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-99.00%

+91.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-99.18%

+78.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.65%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-17.33%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

22.85%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и AREG.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUP.LAREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.81%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.99%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

9,914.88%

-9,901.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

6,938.92%

-6,920.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

6,938.92%

-6,918.56%

Сравнение комиссий IDUP.L и AREG.L

И IDUP.L, и AREG.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и AREG.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IDUP.L and AREG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUP.L and AREG.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

They also come from different issuers: iShares and abrdn.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и AREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор