PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с HPRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L).

AREG.L и HPRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и HPRD.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.64%2.99%7.01%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как HPRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 3.64%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPRD.L

1 день
1.42%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.23%
1 год
7.37%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.99%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IASP.L
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий AREG.L и HPRD.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.

AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LHPRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.53

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.92

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.10

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HPRD.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между AREG.L и HPRD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и HPRD.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.17%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и HPRD.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки HPRD.L в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и HPRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-41.81%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.19%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.96%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.52%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и HPRD.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.43%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.98%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.00%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.24%

-3.83%