PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с IWDP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L).

AREG.L и IWDP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IWDP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и IWDP.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		2.63%1.71%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 2.63%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDP.L

1 день
0.47%
1 месяц
-6.32%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.68%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IASP.L
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с ZPRP.DE

Сравнение комиссий AREG.L и IWDP.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LIWDP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.56

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.80

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDP.L равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между AREG.L и IWDP.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и IWDP.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.07%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и IWDP.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и IWDP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-59.04%

+40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.70%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.22%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.11%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и IWDP.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.18%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.17%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.07%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.79%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

15.58%

-3.17%