Сравнение IDUP.L с DPYE.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds from iShares - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUP.L returned 3.85%/yr vs -0.11%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 8.88%.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
DPYE.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | 8.14% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.88% | 19.48% | -5.34% | 11.37% | -28.09% | 18.67% | -4.82% | 15.92% | -5.23% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and DPYE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between IDUP.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
DPYE.L
Сравнение IDUP.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.13 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 3.54 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и DPYE.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -42.12% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -11.59% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -18.96% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -40.00% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.68% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -14.24% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.70% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и DPYE.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.23% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.62% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 13.51% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.58% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.01% | +0.35% |
Сравнение комиссий IDUP.L и DPYE.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и DPYE.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and DPYE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор