PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с GBRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с GBRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L).

AREG.L и GBRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. GBRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и GBRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и GBRE.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		1.89%1.33%6.26%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GBRE.L с доходностью 1.89%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBRE.L

1 день
0.60%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.22%
3 года*
3.98%
5 лет*
2.66%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с IASP.L
Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VOOGBRE.L с QQQGBRE.L с VGT

Сравнение комиссий AREG.L и GBRE.L

И AREG.L, и GBRE.L имеют комиссию равную 0.40%.

AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LGBRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.23

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.40

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.40

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.34

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. GBRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа GBRE.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и GBRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LGBRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между AREG.L и GBRE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и GBRE.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.78%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и GBRE.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки GBRE.L в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и GBRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LGBRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-35.15%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.42%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-9.73%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.02%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и GBRE.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LGBRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.69%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.40%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.02%

-3.61%