- ISIN
- IE00B1FZSF77
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2006 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- REIT, Dividend, Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции IDUP.L — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDUP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) показал доход в 18.50% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDUP.L составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IDUP.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDUP.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 9.23% | -6.85% | 8.79% | 0.99% | 2.33% | 2.37% | 18.50% | |||||
| 2025 | 2.57% | 2.57% | -3.59% | -3.32% | 2.67% | -1.64% | 1.53% | 2.76% | -0.20% | -1.44% | 1.32% | -0.71% | 2.23% |
| 2024 | -4.73% | -0.26% | 2.40% | -5.59% | 2.56% | 2.85% | 8.07% | 4.15% | 2.97% | -1.10% | 3.56% | -8.96% | 4.73% |
| 2023 | 9.22% | -2.33% | -5.73% | 1.92% | -3.80% | 4.14% | 3.90% | -3.11% | -6.62% | -6.06% | 10.49% | 12.85% | 13.04% |
| 2022 | -6.78% | -0.95% | 6.97% | -5.12% | -7.12% | -7.20% | 8.52% | -5.27% | -12.28% | 4.64% | 1.82% | -2.45% | -24.29% |
| 2021 | 1.86% | 4.67% | 3.94% | 7.38% | 0.92% | 2.98% | 4.86% | 1.03% | -4.28% | 6.54% | -0.52% | 6.68% | 41.77% |
Метрики бенчмарка
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.41, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2006.
- This ETF participated in 108.84% of S&P 500 Index downside but only 77.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 77.98%
- Участие в снижении
- 108.84%
Комиссия
Комиссия IDUP.L составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDUP.L имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.24 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 9.71 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.91 | $1.02 | $0.78 | $0.85 | $0.95 | $1.20 | $0.90 | $1.00 | $0.83 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 75.24%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1026 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.24%март 2009 г. | 2y 6d | 4y 28d | 6y 1moмарт 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.62%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.70%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | — |
-18.57%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 12mo | 2y 6moавг. 2016 г. - февр. 2019 г. | — |
-18.09%сент. 2013 г. | 3mo 13d | 10mo 14d | 1y 1moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| IDUP.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -56.78% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -18.90% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -25.43% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -33.92% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -10.70% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.09% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDUP.L
Добавьте iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDUP.L