Сравнение IDUP.L с EPRA.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUP.L returned 3.67%/yr vs 1.50%/yr for EPRA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и EPRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у EPRA.L с доходностью 11.95%.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
EPRA.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 11.95% | 10.90% | -0.38% | 9.91% | -25.00% | 26.68% | -9.29% | 22.00% | -6.19% | -5.56% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and EPRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between IDUP.L and EPRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
EPRA.L
Сравнение IDUP.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.64 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.95 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и EPRA.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -42.78% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -10.50% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -18.35% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -33.59% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -13.17% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и EPRA.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.97% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.35% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 11.69% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.96% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.44% | +2.92% |
Сравнение комиссий IDUP.L и EPRA.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и EPRA.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and EPRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор