PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUP.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUP.L с HPRD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.33%/yr vs 2.66%/yr for HPRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции IDUP.L превзошли акции HPRD.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 2.66% соответственно.

IDUP.L

1 день
2.12%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.50%
1 год
20.99%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
4.33%

HPRD.L

1 день
1.39%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.10%
1 год
17.03%
3 года*
9.56%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и HPRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		18.50%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%21.39%-4.82%4.35%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		12.10%10.91%-0.18%10.87%-24.75%26.42%-8.90%20.07%-8.44%8.28%

Correlation

The correlation between IDUP.L and HPRD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.88

The correlation between IDUP.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.LIDUP.L с GLRA.L
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

IDUP.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUP.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.39

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.06

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.68

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

6.09

+1.66

IDUP.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRD.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и HPRD.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUP.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-41.80%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.11%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-18.26%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-33.48%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-41.80%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-9.88%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и HPRD.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUP.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.63%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.91%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.19%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.36%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.90%

+3.46%

Сравнение комиссий IDUP.L и HPRD.L

IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и HPRD.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HPRD.L в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		2.91%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IDUP.L and HPRD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.

IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор