PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с GLRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с GLRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L).

AREG.L и GLRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и GLRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и GLRA.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		3.48%2.20%6.74%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как GLRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у GLRA.L с доходностью 3.48%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRA.L

1 день
1.26%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.79%
1 год
5.67%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IASP.L
Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с DPYA.L

Сравнение комиссий AREG.L и GLRA.L

И AREG.L, и GLRA.L имеют комиссию равную 0.40%.

AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Доходность на риск

AREG.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LGLRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.37

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.60

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.74

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.36

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. GLRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRA.L равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и GLRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LGLRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.26

Корреляция

Корреляция между AREG.L и GLRA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и GLRA.L

Ни AREG.L, ни GLRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и GLRA.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки GLRA.L в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и GLRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LGLRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-38.24%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.74%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.24%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-15.41%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и GLRA.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LGLRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.92%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.02%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.32%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.80%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

20.83%

-8.42%