PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с WNEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с WNEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L).

AREG.L и WNEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. WNEW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и WNEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и WNEW.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		3.71%23.24%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у WNEW.L с доходностью 3.71%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNEW.L

1 день
2.15%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
0.06%
1 год
30.27%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IASP.L
Часто сравнивают с WNEW.L:
WNEW.L с VWRA.LWNEW.L с BBOX.LWNEW.L с DPYE.LWNEW.L с DPYG.LWNEW.L с 3USL.LWNEW.L с GLRA.LWNEW.L с DPYA.L

Сравнение комиссий AREG.L и WNEW.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNEW.L в 0.45%.

WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LWNEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.52

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.11

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.39

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

6.07

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. WNEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WNEW.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и WNEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LWNEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.52

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Корреляция

Корреляция между AREG.L и WNEW.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и WNEW.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM2025202420232022
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.54%1.70%1.83%1.23%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и WNEW.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки WNEW.L в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и WNEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LWNEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-29.88%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.75%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.61%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.87%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.02%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и WNEW.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LWNEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.45%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

13.74%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

19.88%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.93%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.93%

-4.52%