PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. IDUB is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs -3.03%/yr for SENT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%1.11%

Correlation

The correlation between IDUB and SENT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.44

The correlation between IDUB and SENT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDUB и SENT

Секторы
IDUB
SENT

Финансовые услуги

22.5%
6.1%

Промышленность

15.9%
14.6%

Технологии

15.9%
26.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Сырьевые материалы

7.9%
3.0%

Здравоохранение

7.7%
24.8%

Энергетика

5.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
SENT
6.1%

Промышленность

IDUB
15.9%
SENT
14.6%

Технологии

IDUB
15.9%
SENT
26.2%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
SENT
10.1%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
SENT
3.0%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
SENT
24.8%

Энергетика

IDUB
5.4%
SENT
10.3%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
SENT
3.1%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
SENT
1.9%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
SENT

-

Недвижимость

IDUB
2.6%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

IDUB vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.25

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IDUB и SENT

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.34%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

0.00%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-15.83%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-27.23%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-20.90%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.00%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и SENT

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.00%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

0.00%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

0.00%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.66%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

13.32%

+1.32%

Сравнение комиссий IDUB и SENT

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и SENT

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and SENT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs -3.03% for SENT. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Aptus and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор