Сравнение IDUB с MKTN
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
IDUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.17% | 5.85% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between IDUB and MKTN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. MKTN — Ранг доходности на риск
IDUB
MKTN
Сравнение IDUB c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.98 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и MKTN
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -4.13% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.96% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -1.13% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 6.80% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.80% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.80% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и MKTN
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and MKTN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Aptus and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор