Сравнение IDUB с HELS
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for HELS.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у HELS с доходностью 0.49%.
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 1.18% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.49% | -2.37% |
Correlation
The correlation between IDUB and HELS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. HELS — Ранг доходности на риск
IDUB
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDUB c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | HELS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HELS
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -13.60% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.84% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.71% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.10% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.10% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.10% | -1.30% |
Сравнение комиссий IDUB и HELS
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HELS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HELS
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HELS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and HELS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Aptus and Hedgeye. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.70% for HELS.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор