PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

IDUB и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и FLSP

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий IDUB и FLSP

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.17

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.65

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.22

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.08

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между IDUB и FLSP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и FLSP

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FLSP в 2.60%

TTM202520242023202220212020
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и FLSP

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-22.75%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.24%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.26%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.42%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.47%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и FLSP

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.67%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.17%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.35%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.42%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.67%

+0.81%