Сравнение IDRV с TSXU
IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IDRV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDRV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 15.14% | 2.63% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IDRV and TSXU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDRV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IDRV
TSXU
Сравнение IDRV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.95 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и TSXU
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDRV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -35.62% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -7.07% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -10.54% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDRV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 78.90% | -54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 78.90% | -51.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 78.90% | -50.81% |
Сравнение комиссий IDRV и TSXU
IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и TSXU
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.48% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDRV and TSXU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.28% for TSXU.
IDRV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IDRV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор