Сравнение IDR с EXE
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, IDR returned 43.45%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам IDR и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 81.37% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between IDR and EXE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between IDR and EXE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
EXE:
$20.80B
IDR:
$1.41
EXE:
$20.12
IDR:
19.61
EXE:
4.32
IDR:
8.46
EXE:
0.99
IDR:
3.78
EXE:
0.00
IDR:
$49.61M
EXE:
$14.10B
IDR:
$23.05M
EXE:
$8.89B
IDR:
$24.61M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. EXE — Ранг доходности на риск
IDR
EXE
Сравнение IDR c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.61 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.18 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и EXE
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -29.69% | -63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -28.43% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -28.43% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -29.69% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -28.43% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -11.27% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 15.15% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и EXE
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 6.42% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 21.70% | +39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 31.24% | +56.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 34.82% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 34.59% | +51.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и EXE
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и EXE
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and EXE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs EXE's -29.69%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор