Сравнение IDPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 0.57% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 8.69% соответственно.
IDPIX
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.36%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDPIX и HCPIX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
IDPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
IDPIX
HCPIX
Сравнение IDPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.14 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.01 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.22 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.42 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.14 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDPIX и HCPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и HCPIX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.75% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и HCPIX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -64.90% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -16.77% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -27.68% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -40.66% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -15.90% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.06% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 9.45% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и HCPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.08% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 15.44% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 26.41% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 22.02% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.98% | +4.57% |