Сравнение IDNA с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IDNA и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDNA и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 11.45% | 17.26% | -0.72% | -7.63% | -42.28% | -3.98% | 54.30% | 20.83% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 14.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 5.43%.
IDNA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDNA и XBI
IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
IDNA vs. XBI — Ранг доходности на риск
IDNA
XBI
Сравнение IDNA c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDNA | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.99 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.41 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 16.21 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDNA | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IDNA и XBI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и XBI
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.06% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IDNA и XBI
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDNA | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -63.89% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.39% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | -55.04% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -25.70% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -20.91% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.65% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и XBI
Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 9.54%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDNA | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 11.31% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 19.25% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 28.95% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 32.23% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 32.15% | -2.47% |