Сравнение IDNA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IDNA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDNA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 11.45% | 17.26% | -0.72% | -7.63% | -42.28% | -3.98% | 30.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IDNA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDNA и SGOV
IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IDNA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IDNA
SGOV
Сравнение IDNA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDNA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 20.63 | -18.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 286.00 | -283.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 202.83 | -201.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 412.76 | -409.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4,634.41 | -4,622.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDNA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 20.63 | -18.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 14.13 | -14.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 12.35 | -12.25 |
Корреляция
Корреляция между IDNA и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и SGOV
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.06% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDNA и SGOV
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDNA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -0.03% | -68.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -0.01% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | -0.03% | -68.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | 0.00% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | 0.00% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.00% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и SGOV
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDNA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 0.06% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 0.13% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 0.20% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 0.24% | +28.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 0.24% | +29.44% |