PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDNA с PINK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDNA и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и PINK


2026 (YTD)20252024202320222021
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-6.70%
PINK
Simplify Health Care ETF
-7.35%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью -7.35%.


IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Simplify Health Care ETF

Сравнение комиссий IDNA и PINK

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.


Доходность на риск

IDNA vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDNAPINKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.91

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.38

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

0.98

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

3.37

+8.28

IDNA vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PINK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDNAPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.91

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между IDNA и PINK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и PINK

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PINK в 0.74%


TTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
PINK
Simplify Health Care ETF
0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и PINK

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и PINK.


Загрузка...

Показатели просадок


IDNAPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-18.77%

-49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.81%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-12.08%

-32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-6.73%

-29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.86%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и PINK

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDNAPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.40%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

13.96%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

20.58%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

17.57%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

17.57%

+12.11%