PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с PINK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IDNA is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, IDNA returned 8.39%/yr vs 15.30%/yr for PINK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 5.38%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-6.70%
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Correlation

The correlation between IDNA and PINK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between IDNA and PINK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA и PINK

Секторы
IDNA
PINK

Здравоохранение

97.8%
93.1%

Промышленность

0.4%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
97.8%
PINK
93.1%

Промышленность

IDNA
0.4%
PINK
6.9%

Сырьевые материалы

IDNA

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

PINK

-

Энергетика

IDNA

-

PINK

-

Финансовые услуги

IDNA

-

PINK
0.0%

Недвижимость

IDNA

-

PINK

-

Технологии

IDNA

-

PINK

-

Коммунальные услуги

IDNA

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH

Доходность на риск

IDNA vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.72

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.07

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

6.23

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINK равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IDNA и PINK

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNAPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-18.77%

-49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-16.81%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-18.77%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

-0.01%

-43.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-6.75%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.57%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и PINK

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNAPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.01%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

13.67%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

18.37%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

17.61%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

17.61%

+11.94%

Сравнение комиссий IDNA и PINK

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и PINK

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PINK в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and PINK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 8.39% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.50% for PINK.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор