PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с IHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA returned -7.66%/yr vs -3.09%/yr for IHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.12%.

IDNA

1 день
1.83%
1 месяц
9.00%
С начала года
23.81%
6 месяцев
20.37%
1 год
57.96%
3 года*
13.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
—

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и IHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		23.81%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%22.10%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%13.00%

Correlation

The correlation between IDNA and IHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between IDNA and IHI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDNA и IHI

Секторы
IDNA
IHI

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Промышленность

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
99.3%
IHI
100.0%

Промышленность

IDNA
0.3%
IHI
0.2%

Сырьевые материалы

IDNA

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

IHI

-

Энергетика

IDNA

-

IHI

-

Финансовые услуги

IDNA

-

IHI

-

Недвижимость

IDNA

-

IHI

-

Технологии

IDNA

-

IHI

-

Коммунальные услуги

IDNA

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

IDNA vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNAIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.06

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-1.44

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.71

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

-1.59

+16.83

IDNA vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IHI

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNAIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-49.65%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-26.11%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.64%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-33.12%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-23.63%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.28%

-8.36%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

11.61%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IHI

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNAIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

13.89%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

17.54%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

19.10%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.81%

+9.70%

Сравнение комиссий IDNA и IHI

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IHI

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IHI в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		0.87%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and IHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (7.56%) compared to IHI (6.93%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs IHI's -49.65%.

On 5-year performance, IHI leads with -3.09% vs -7.66% for IDNA. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHI has performed better with a -3.09% return vs -7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

IDNA has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.48% for IHI.

IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.38% for IHI.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор