Сравнение IDN с QBTS
IDN (Intellicheck, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IDN in Software - Application, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, IDN returned 13.20%/yr vs 119.67%/yr for QBTS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -8.80%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
QBTS
- 1 день
- -13.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 119.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -23.37% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -8.80% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
Correlation
The correlation between IDN and QBTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
QBTS:
$8.76B
IDN:
$0.11
QBTS:
-$1.08
IDN:
3.61
QBTS:
650.21
IDN:
3.99
QBTS:
7.80
IDN:
$23.30M
QBTS:
$12.44M
IDN:
$20.93M
QBTS:
$8.25M
IDN:
$2.58M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. QBTS — Ранг доходности на риск
IDN
QBTS
Сравнение IDN c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.63 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.11 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.17 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и QBTS
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -96.67% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -71.01% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -79.17% | +25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -46.74% | -50.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -65.82% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 40.41% | -18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и QBTS
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с D-Wave Quantum Inc (QBTS) с волатильностью 42.92%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 42.92% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 77.67% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 109.02% | -28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 151.22% | -69.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 151.22% | -69.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и QBTS
Ни IDN, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDN and QBTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to QBTS (42.92%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор