Сравнение IDMO с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
IDMO и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -7.79% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и WRND
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDMO vs. WRND — Ранг доходности на риск
IDMO
WRND
Сравнение IDMO c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.79 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.94 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 7.53 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и WRND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и WRND
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и WRND
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -27.16% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.75% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.52% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.17% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и WRND
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.05% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.27% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 20.63% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.78% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.78% | -0.88% |