PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с IDME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с IDME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. IDMO is passively managed, while IDME is actively managed. Over the past 3 years, IDMO returned 26.44%/yr vs 17.65%/yr for IDME. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IDME.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 15.06%.

IDMO

1 день
1.25%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.80%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.04%

IDME

1 день
1.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.75%
1 год
31.11%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.71%42.17%12.79%20.16%-12.03%9.13%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		15.06%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%

Correlation

The correlation between IDMO and IDME is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between IDMO and IDME has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и IDME

Секторы
IDMO
IDME

Финансовые услуги

43.2%
19.2%

Промышленность

21.3%
13.8%

Сырьевые материалы

10.6%
8.1%

Коммунальные услуги

7.9%
3.0%

Технологии

6.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.4%

Недвижимость

1.8%
3.2%

Энергетика

1.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.1%

Здравоохранение

1.1%
9.6%

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
IDME
19.2%

Промышленность

IDMO
21.3%
IDME
13.8%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
IDME
8.1%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
IDME
3.0%

Технологии

IDMO
6.2%
IDME
9.9%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
IDME
8.4%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
IDME
5.4%

Недвижимость

IDMO
1.8%
IDME
3.2%

Энергетика

IDMO
1.7%
IDME
5.6%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
IDME
11.1%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
IDME
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с IDME:
IDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADMEIDME с COMT

Доходность на риск

IDMO vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOIDMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.90

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.73

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

10.65

-2.50

IDMO vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDME равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IDME

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IDME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-29.20%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.46%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.88%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.08%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IDME

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.37%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

14.24%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.42%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.80%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.80%

+3.16%

Сравнение комиссий IDMO и IDME

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDME в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IDME

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IDME в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.03%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and IDME have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.77%) compared to IDME (6.37%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs IDME's -29.20%.

On 3-year performance, IDMO leads with 26.44% vs 17.65% for IDME. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.44% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.64% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while IDME is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.65% for IDME.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и IDME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор