PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMIX с VLTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMIX (iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, IDMIX returned 0.84%/yr vs -1.75%/yr for VLTCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMIX charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 0.77%.

IDMIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.31%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

VLTCX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.39%
3 года*
4.51%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMIX и VLTCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-0.12%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.77%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%1.69%

Correlation

The correlation between IDMIX and VLTCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between IDMIX and VLTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с LKFIXIDMIX с MIFIXIDMIX с MAHIXIDMIX с PRPIXIDMIX с ISHIXIDMIX с FIIFX
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUBFXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Доходность на риск

IDMIX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXVLTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.01

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.48

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.46

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

3.57

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и VLTCX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и VLTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMIXVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-34.56%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.29%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-12.87%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-34.56%

+20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-14.18%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.04%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.15%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и VLTCX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMIXVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.42%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

5.46%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

7.67%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

11.87%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

10.60%

-6.52%

Сравнение комиссий IDMIX и VLTCX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и VLTCX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VLTCX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		4.25%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.53%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

IDMIX and VLTCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLTCX has higher volatility (2.42%) compared to IDMIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, IDMIX dropped -14.19% vs VLTCX's -34.56%.

IDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMIX и VLTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор