PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VOLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IDME returned 31.41% vs 41.33% for VOLT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 32.65%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам IDME и VOLT

2026 (YTD)20252024
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%-2.74%
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between IDME and VOLT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between IDME and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VOLT

Секторы
IDME
VOLT

Финансовые услуги

19.2%
0.5%

Промышленность

13.8%
50.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.6%

Технологии

9.9%
14.1%

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%
1.4%

Энергетика

5.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%
28.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VOLT
0.5%

Промышленность

IDME
13.8%
VOLT
50.4%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VOLT
2.6%

Технологии

IDME
9.9%
VOLT
14.1%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VOLT

-

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VOLT
1.4%

Энергетика

IDME
5.6%
VOLT
4.7%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VOLT

-

Недвижимость

IDME
3.2%
VOLT

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VOLT
28.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

IDME vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.69

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.25

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.41

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.99

+1.59

IDME vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и VOLT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-23.40%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-17.22%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.75%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-5.36%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.61%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VOLT

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 4.68%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.55%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

21.18%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

24.55%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

25.47%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

25.47%

-10.65%

Сравнение комиссий IDME и VOLT

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VOLT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOLT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and VOLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to IDME (4.68%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs 31.41% for IDME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs 31.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.34% for VOLT.

They also come from different issuers: Aptus and Tema. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.75% for VOLT.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор