PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

IDME и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий IDME и VABS

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

IDME vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.03

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.13

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.78

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.37

-1.06

Корреляция

Корреляция между IDME и VABS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VABS

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IDME и VABS

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-7.12%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-1.05%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.63%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-1.46%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.40%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VABS

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.61%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

1.13%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

2.22%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

2.29%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

2.27%

+12.21%