PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. IDME is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 12.52%/yr for PID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности IDME и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%7.59%

Correlation

The correlation between IDME and PID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between IDME and PID shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDME и PID

Секторы
IDME
PID

Финансовые услуги

19.2%
17.5%

Промышленность

13.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.4%

Технологии

9.9%
8.7%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.0%

Сырьевые материалы

8.1%
3.4%

Энергетика

5.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
13.8%

Недвижимость

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

3.0%
14.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
PID
17.5%

Промышленность

IDME
13.8%
PID
7.9%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
PID
6.4%

Технологии

IDME
9.9%
PID
8.7%

Здравоохранение

IDME
9.6%
PID
8.4%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
PID
6.0%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
PID
3.4%

Энергетика

IDME
5.6%
PID
13.3%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
PID
13.8%

Недвижимость

IDME
3.2%
PID
0.4%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
PID
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

IDME vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.66

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.46

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.16

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

7.36

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.66

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IDME и PID

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-66.34%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.47%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.34%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.19%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.04%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.18%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и PID

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.75%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.62%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.70%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.97%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.84%

-3.20%

Сравнение комиссий IDME и PID

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и PID

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

IDME and PID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs PID's -66.34%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.02% vs 12.52% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.02% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.27% for PID.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.56% for PID.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор