PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с IDUB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus, while IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past 5 years, IDME returned 6.56%/yr vs 6.56%/yr for IDUB. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IDME charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности IDME и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IDME на уровне 18.04% и IDUB на уровне 18.04%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

IDUB

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

IDUB

Aptus International Enhanced Yield ETF
$990.79K$1.04M$900.80K

Сравнение доходности по годам IDME и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%

Correlation

The correlation between IDME and IDUB is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

1.00

The correlation between IDME and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и IDUB

Секторы
IDME
IDUB

Финансовые услуги

19.2%
21.7%

Промышленность

13.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Технологии

9.9%
21.0%

Здравоохранение

9.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.8%

Сырьевые материалы

8.1%
7.6%

Энергетика

5.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.4%

Недвижимость

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
IDUB
21.7%

Промышленность

IDME
13.8%
IDUB
15.6%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
IDUB
8.2%

Технологии

IDME
9.9%
IDUB
21.0%

Здравоохранение

IDME
9.6%
IDUB
6.8%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
IDUB
4.8%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
IDUB
7.6%

Энергетика

IDME
5.6%
IDUB
4.7%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
IDUB
4.4%

Недвижимость

IDME
3.2%
IDUB
2.4%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
IDUB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

IDME vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.75

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.57

0.00

IDME vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и IDUB

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-29.20%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.46%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-12.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-29.20%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.85%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и IDUB

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеют волатильность 4.68% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.57%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.86%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.82%

0.00%

Сравнение комиссий IDME и IDUB

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и IDUB

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью IDUB в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IDME and IDUB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDUB has higher volatility (4.68%) compared to IDME (4.68%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs IDUB's -29.20%.

On 5-year performance, IDUB leads with 6.56% vs 6.56% for IDME. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDUB has performed better with a 6.56% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME and IDUB have nearly identical dividend yields, around 4.48%.

IDME is categorized as Global Equities, while IDUB is Long-Short. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор