PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности IDME и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.49%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between IDME and HEQT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between IDME and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и HEQT

Секторы
IDME
HEQT

Финансовые услуги

19.2%
11.9%

Промышленность

13.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Технологии

9.9%
36.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.9%

Сырьевые материалы

8.1%
1.8%

Энергетика

5.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.9%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
HEQT
11.9%

Промышленность

IDME
13.8%
HEQT
8.1%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
HEQT
10.1%

Технологии

IDME
9.9%
HEQT
36.2%

Здравоохранение

IDME
9.6%
HEQT
8.4%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
HEQT
4.9%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
HEQT
1.8%

Энергетика

IDME
5.6%
HEQT
3.5%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
HEQT
10.9%

Недвижимость

IDME
3.2%
HEQT
1.9%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

IDME vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.31

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.35

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IDME и HEQT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-11.51%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-5.09%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-10.57%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.09%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-2.79%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.11%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и HEQT

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.73%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

5.27%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

6.38%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

8.47%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

8.47%

+6.17%

Сравнение комиссий IDME и HEQT

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и HEQT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDME and HEQT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.13%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.17% vs 13.47% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.17% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.19% for HEQT.

IDME is categorized as Global Equities, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор