PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

IDME и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.49%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий IDME и HEQT

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

IDME vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.31

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.14

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.20

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.92

-0.61

Корреляция

Корреляция между IDME и HEQT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и HEQT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IDME и HEQT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-11.51%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-5.22%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.58%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-2.88%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.22%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и HEQT

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.50%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

5.60%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

8.45%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

8.57%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

8.57%

+5.91%