PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 39.48%/yr for FWD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDME и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и FWD

2026 (YTD)202520242023
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%7.20%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between IDME and FWD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.68

The correlation between IDME and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и FWD

Секторы
IDME
FWD

Финансовые услуги

19.2%
0.5%

Промышленность

13.8%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.4%

Технологии

9.9%
52.6%

Здравоохранение

9.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.8%

Энергетика

5.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.6%

Недвижимость

3.2%
0.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
FWD
0.5%

Промышленность

IDME
13.8%
FWD
17.7%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
FWD
2.4%

Технологии

IDME
9.9%
FWD
52.6%

Здравоохранение

IDME
9.6%
FWD
6.6%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
FWD
0.8%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
FWD
1.8%

Энергетика

IDME
5.6%
FWD
2.6%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
FWD
2.6%

Недвижимость

IDME
3.2%
FWD
0.7%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

IDME vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.78

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.86

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

20.83

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.67

-1.23

Просадки

Сравнение просадок IDME и FWD

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-29.02%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.03%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-29.02%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.27%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.06%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.66%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и FWD

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 5.23%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.77%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

18.96%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

24.15%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

24.72%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

24.72%

-10.08%

Сравнение комиссий IDME и FWD

И IDME, и FWD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и FWD

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDME and FWD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to IDME (5.23%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 18.02% for IDME. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME and FWD have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianceBernstein.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор