PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

IDME и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

IDME

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий IDME и DFUS

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IDME vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.00

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.52

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.30

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между IDME и DFUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и DFUS

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IDME и DFUS

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-24.62%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.31%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-6.29%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-6.00%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и DFUS

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.45%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.77%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

18.53%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.38%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.38%

-2.93%