PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

IDME и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий IDME и DFAU

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

IDME vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.03

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.56

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.42

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Корреляция

Корреляция между IDME и DFAU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и DFAU

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IDME и DFAU

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-23.61%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.45%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.36%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.12%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и DFAU

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.39%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.67%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.52%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.03%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.87%

-2.39%