Сравнение IDLV с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IDLV и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDLV и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.33% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 9.76% | -9.78% | 20.09% | -8.02% | 22.01% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.56% соответственно.
IDLV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 5.50%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и NOIEX
IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
IDLV vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
IDLV
NOIEX
Сравнение IDLV c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDLV | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.35 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.27 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDLV | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDLV и NOIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и NOIEX
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.66% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и NOIEX
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDLV | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -45.66% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -12.41% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -21.89% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -35.31% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.87% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.01% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.75% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и NOIEX
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDLV | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.04% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.39% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 19.24% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.37% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.94% | -4.56% |