PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDJG.AS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IDJG.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDJG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDJG.AS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		-2.32%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%34.28%-10.77%12.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

IDJG.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.AS показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции IDJG.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.88% соответственно.

IDJG.AS

1 день
3.90%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.43%
1 год
5.03%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.89%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJSC.ASIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с IAEX.ASIDJG.AS с ICHN.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IDJG.AS и VOO

IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDJG.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.ASVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.77

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

2.97

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.AS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.ASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между IDJG.AS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.AS и VOO

Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.23%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IDJG.AS и VOO

Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDJG.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-33.99%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.98%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-24.52%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.99%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.55%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-3.72%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.55%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.AS и VOO

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDJG.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.29%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.82%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

20.47%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.71%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.57%

+0.01%