Сравнение IDJG.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDJG.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDJG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDJG.AS или SPY.
Основные характеристики
| IDJG.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.23% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -56.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDJG.AS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDJG.AS и SPY
С начала года, IDJG.AS показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IDJG.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDJG.AS и SPY
IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDJG.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJG.AS и SPY
Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.02% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.39% | 1.55% | 1.57% | 1.80% | 1.72% | 2.10% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDJG.AS и SPY
Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDJG.AS и SPY
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.