PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.AS с ICHN.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDJG.AS с ICHN.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS).

IDJG.AS и ICHN.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDJG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. ICHN.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.AS и ICHN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDJG.AS и ICHN.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		-2.32%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%8.33%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-5.12%16.07%26.38%-14.37%-17.72%-16.22%18.94%12.49%
Разные валюты инструментов

IDJG.AS торгуется в EUR, в то время как ICHN.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICHN.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.AS показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у ICHN.AS с доходностью -5.12%.

IDJG.AS

1 день
3.90%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.43%
1 год
5.03%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.89%

ICHN.AS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-12.35%
1 год
-1.80%
3 года*
4.82%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

iShares MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с VOOIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJSC.ASIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с IAEX.AS
Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CSPX.L

Сравнение комиссий IDJG.AS и ICHN.AS

И IDJG.AS, и ICHN.AS имеют комиссию равную 0.40%.

IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

IDJG.AS vs. ICHN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.AS c ICHN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.ASICHN.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.04

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.59

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

1.52

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.AS vs. ICHN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.AS на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ICHN.AS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.AS и ICHN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.ASICHN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между IDJG.AS и ICHN.AS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.AS и ICHN.AS

Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.23%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDJG.AS и ICHN.AS

Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке ICHN.AS в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и ICHN.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDJG.ASICHN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-62.67%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.87%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-56.59%

+28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-34.83%

+26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-33.80%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.08%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.AS и ICHN.AS

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDJG.ASICHN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.14%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.25%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

22.36%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

27.72%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

28.06%

-9.48%