PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.AS с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDJG.AS с DJSC.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS).

IDJG.AS и DJSC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDJG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. DJSC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.AS и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDJG.AS и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		-2.32%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%34.28%-10.77%12.45%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-0.64%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.AS показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции IDJG.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.01% соответственно.

IDJG.AS

1 день
3.90%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.43%
1 год
5.03%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.89%

DJSC.AS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
15.70%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с VOOIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с IAEX.ASIDJG.AS с ICHN.AS
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с IAEX.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IDVY.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с DJMC.ASDJSC.AS с CEMU.AS

Сравнение комиссий IDJG.AS и DJSC.AS

И IDJG.AS, и DJSC.AS имеют комиссию равную 0.40%.

IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Доходность на риск

IDJG.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.ASDJSC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.98

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.34

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.24

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.09

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.AS vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.AS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DJSC.AS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.AS и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.ASDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между IDJG.AS и DJSC.AS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.AS и DJSC.AS

Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DJSC.AS в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.23%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.64%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок IDJG.AS и DJSC.AS

Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и DJSC.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDJG.ASDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-63.04%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.56%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-28.17%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-35.90%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.96%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-13.42%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.AS и DJSC.AS

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDJG.ASDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.65%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.46%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.77%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.00%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.26%

+2.32%