PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий IDIVX и VIHAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IDIVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.32

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.96

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.01

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

12.38

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между IDIVX и VIHAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и VIHAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и VIHAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-38.80%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.66%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-23.92%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-38.80%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.64%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.09%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и VIHAX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.16%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.08%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.29%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.69%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.92%

-1.01%