Сравнение IDIVX с SHXPX
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDIVX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDIVX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.63%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDIVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between IDIVX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
IDIVX
SHXPX
Сравнение IDIVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 8.85 | -8.09 |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и SHXPX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -0.13% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.03% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 2.95% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 2.95% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 2.95% | +12.00% |
Сравнение комиссий IDIVX и SHXPX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и SHXPX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.34% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIVX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор