PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vident International Equity Fund (VIDI).

IDHQ и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.55% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий IDHQ и VIDI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.67

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.39

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.73

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

16.32

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.67

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между IDHQ и VIDI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VIDI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VIDI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-48.39%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.48%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.00%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-48.39%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.20%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-10.51%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VIDI

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.06%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.16%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.24%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.83%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.99%

-0.30%