PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с EUDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).

IDHQ и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.28% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с SCHDEUDV с LVHIEUDV с FXAIX

Сравнение комиссий IDHQ и EUDV

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQEUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.45

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.73

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.65

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.73

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDHQ и EUDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и EUDV

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EUDV в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и EUDV

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и EUDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-37.51%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.63%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-37.51%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-37.51%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.25%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-8.69%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.03%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и EUDV

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.04%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.94%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

15.78%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.00%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.34%

+0.35%