PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с WFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с WFH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and WFH (Direxion Work From Home ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while WFH tracks the Solactive Remote Work Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for WFH.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и WFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Direxion Work From Home ETF (WFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и WFH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%23.47%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%

Correlation

The correlation between IDGT and WFH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IDGT and WFH has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDGT и WFH

Секторы
IDGT
WFH

Технологии

60.7%
86.2%

Недвижимость

34.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
9.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
60.7%
WFH
86.2%

Недвижимость

IDGT
34.3%
WFH

-

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
WFH
9.4%

Сырьевые материалы

IDGT

-

WFH

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

WFH
2.3%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

WFH

-

Энергетика

IDGT

-

WFH

-

Финансовые услуги

IDGT

-

WFH

-

Здравоохранение

IDGT

-

WFH

-

Промышленность

IDGT

-

WFH
2.2%

Коммунальные услуги

IDGT

-

WFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Direxion Work From Home ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU
Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с AISWFH с SPYWFH с KROP

Доходность на риск

IDGT vs. WFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c WFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Direxion Work From Home ETF (WFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTWFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. WFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTWFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

—

—

Просадки

Сравнение просадок IDGT и WFH

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTWFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и WFH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTWFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

—

—

Сравнение комиссий IDGT и WFH

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WFH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и WFH

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WFH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and WFH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

WFH has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while WFH tracks Solactive Remote Work Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.45% for WFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и WFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор