PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEXY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDEXY с JPM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDEXY (Industria de Diseno Textil SA ADR) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. IDEXY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IDEXY returned 10.50%/yr vs 22.47%/yr for JPM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDEXY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEXY показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции IDEXY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.50% против 22.47% соответственно.

IDEXY

1 день
1.65%
1 месяц
7.44%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.53%
1 год
30.28%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.50%

JPM

1 день
0.50%
1 месяц
9.25%
С начала года
5.01%
6 месяцев
2.79%
1 год
20.27%
3 года*
37.12%
5 лет*
19.81%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEXY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEXY
Industria de Diseno Textil SA ADR		-1.23%33.98%20.32%70.42%-13.95%3.22%-8.37%42.84%-25.45%5.15%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		5.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between IDEXY and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2009 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDEXY:

$199.64B

JPM:

$936.22B

EPS

IDEXY:

€0.50

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

IDEXY:

27.96

JPM:

15.90

Коэффициент PEG

IDEXY:

1.63

JPM:

1.76

Коэффициент P/S

IDEXY:

4.38

JPM:

3.28

Коэффициент P/B

IDEXY:

9.26

JPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

IDEXY:

€40.11B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDEXY:

€18.69B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

IDEXY:

€11.54B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industria de Diseno Textil SA ADR

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IDEXY:
IDEXY с MC.PAIDEXY с CAIXYIDEXY с NFLXIDEXY с AMZNIDEXY с PDDIDEXY с NXT.LIDEXY с INTU
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IDEXY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEXY
Ранг доходности на риск IDEXY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEXY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEXY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEXY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEXY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEXY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEXY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEXYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.92

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.34

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.10

+1.19

IDEXY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEXY на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEXY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEXY и JPM

Максимальная просадка IDEXY за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEXY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEXYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-76.16%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-15.47%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-24.42%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.61%

-38.77%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-43.63%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

0.00%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-17.60%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

6.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEXY и JPM

Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.35% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEXYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

17.00%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

22.08%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

24.47%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

27.34%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEXY и JPM

Дивидендная доходность IDEXY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности JPM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEXY
Industria de Diseno Textil SA ADR		3.13%2.94%3.26%2.97%3.64%2.54%0.74%2.36%2.51%2.67%3.36%1.18%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.76%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDEXY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA ADR и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.71B
73.66B
(IDEXY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IDEXY значения в EUR, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности IDEXY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industria de Diseno Textil SA ADR и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.0%
64.3%
Активы портфеля
IDEXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 8.71B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

IDEXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 8.71B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

IDEXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.37B при выручке в 8.71B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

IDEXY and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEXY has higher volatility (7.35%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, IDEXY dropped -48.28% vs JPM's -76.16%.

IDEXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEXY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор