Сравнение IDEXY с CAIXY
IDEXY (Industria de Diseno Textil SA ADR) and CAIXY (Caixabank SA ADR) are both stocks. IDEXY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CAIXY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, IDEXY returned 9.57%/yr vs 24.13%/yr for CAIXY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDEXY и CAIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEXY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у CAIXY с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции IDEXY уступали акциям CAIXY по среднегодовой доходности: 9.57% против 24.13% соответственно.
IDEXY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 9.57%
CAIXY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 64.96%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.13%
Сравнение доходности по годам IDEXY и CAIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | -3.08% | 33.98% | 20.32% | 70.42% | -13.95% | 3.22% | -8.37% | 42.84% | -25.45% | 5.15% |
CAIXY Caixabank SA ADR | 12.76% | 149.59% | 46.64% | 16.68% | 45.44% | 10.31% | -14.12% | -10.97% | -23.98% | 52.94% |
Correlation
The correlation between IDEXY and CAIXY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between IDEXY and CAIXY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDEXY:
$195.95B
CAIXY:
$92.51B
IDEXY:
$0.50
CAIXY:
$0.28
IDEXY:
31.51
CAIXY:
15.60
IDEXY:
1.84
CAIXY:
1.24
IDEXY:
4.94
CAIXY:
4.78
IDEXY:
9.58
CAIXY:
2.50
IDEXY:
$39.67B
CAIXY:
$19.49B
IDEXY:
$21.47B
CAIXY:
$12.00B
IDEXY:
$11.45B
CAIXY:
$8.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEXY vs. CAIXY — Ранг доходности на риск
IDEXY
CAIXY
Сравнение IDEXY c CAIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и Caixabank SA ADR (CAIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEXY | CAIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 12.99 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEXY | CAIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.40 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IDEXY и CAIXY
Максимальная просадка IDEXY за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки CAIXY в -74.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEXY и CAIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEXY | CAIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -74.24% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -17.04% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -31.74% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -31.74% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -70.45% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -1.23% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -32.58% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.15% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEXY и CAIXY
Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Caixabank SA ADR (CAIXY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что IDEXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEXY | CAIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 7.68% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 22.60% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 27.87% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 43.33% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 47.28% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEXY и CAIXY
Дивидендная доходность IDEXY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CAIXY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 4.38% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | 3.19% | 2.94% | 3.26% | 2.97% | 3.64% | 2.54% | 0.74% | 2.36% | 2.51% | 2.67% | 3.36% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDEXY и CAIXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA ADR и Caixabank SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDEXY и CAIXY
IDEXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о валовой прибыли в 5.41B при выручке в 11.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
CAIXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IDEXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.07B при выручке в 11.50B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CAIXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
IDEXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 11.50B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
CAIXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDEXY and CAIXY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEXY has higher volatility (9.73%) compared to CAIXY (7.68%). In terms of maximum drawdown, IDEXY dropped -48.28% vs CAIXY's -74.24%.
CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEXY и CAIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор