Сравнение IDEQ с GMOI
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.01%.
IDEQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.82% | 12.10% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 11.14% |
Correlation
The correlation between IDEQ and GMOI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение IDEQ c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и GMOI
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -14.67% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.21% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.67% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 13.31% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.41% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.41% | +3.91% |
Сравнение комиссий IDEQ и GMOI
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и GMOI
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.36% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and GMOI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.36% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and GMO. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор